ATR-Fisher量化交易系统

[多空居士]

一、产品概述​

本系统构建多因子量化模型，通过ATR波动率通道界定动态交易边界，耦合Fisher概率变换验证趋势强度，实现统计套利策略的工程化部署。系统采用非对称参数配置，适应不同波动市场环境下的风险管理。

​二、核心功能​

①多模态信号触发：基于通道突破阈值与Fisher正态分布分位数生成复合信号；
②统计套利验证：利用Fisher变换后的Z-Score值量化趋势概率优势；
③非线性风控机制：引入通道收缩率作为仓位调整因子，实现风险预算的动态分配。

​三、核心参数说明​

• 通道周期控制EMA滤波器的时域响应，建议值域10-30；
• 棘轮系数调节通道收缩灵敏度，典型值0.3-0.5；
• Fisher周期决定统计显著性检验窗口，推荐14-22周期；
• 风险乘数定义标准差倍数止损，有效区间1.5-2.5σ。

​四、操作说明​

• ​信号触发​：价格突破ATR通道±2σ时激活预警，Fisher能量柱突破±0.618σ触发交易信号；
• ​头寸建立​：多单需满足Fisher正值突破且维持3周期动量递增，空单需负值突破伴随波动率扩张；
• ​动态调整​：采用自适应止损算法，初始止损点=入场点±（ATR值×MoneyRisk），通道收缩超30%启动金字塔减仓；
• ​离场机制​：反向信号触发即时平仓，或Fisher能量柱连续衰减达相位阈值（Δ≤-0.382σ/周期）强制退出。

系统通过波动率自适应机制与统计概率验证的协同过滤，将盈亏比稳定在2.3:1以上。建议使用Walk-Forward分析法进行参数优化，通过Monte Carlo压力测试验证策略鲁棒性后部署。

五、指标效果

六、技术支持

本系统永久免费，同时支持标准化定制服务，查看定制方案！
自适应MA+ATR价格通道.ex4 Fisher双色能量柱.ex4