全币种点差、利息、点值等信息检测指标

[多空居士]

一、产品概述

本指标为MT4平台的多品种监控工具，采用自适应窗口统计模型实时跟踪外汇品种微观结构。通过卡尔曼滤波算法实现高频数据降噪处理，为统计套利策略提供点差分布特征参数（μ,σ），辅助交易者识别流动性时段，优化订单执行策略。

二、核心功能

• ​点差概率分布​：计算滑动窗口内点差均值（μ=∑x_i/N）和标准差（σ=√(∑(x_i-μ)^2/N)）
• ​稳定性量化评估​：建立三级分级模型：
• 稳定级（σ<2）
• 波动级（2≤σ<5）
• 异常级（σ≥5）
• ​订单簿特征分析​：输出Tick级滑点风险系数（S=(Max-Min)/μ）
• ​持仓成本建模​：计算多空掉期利率（SWAP=Lot×PipValue×SwapRate）

该指标通过概率密度函数PDF分析市场微观结构，为高频做市策略提供数学期望值E[x]=μ和风险系数Var[x]=σ²，实现订单流毒性检测与执行优化。

三、核心参数

根据需求自行调整点差统计周期、刷新间隔及点差更新频率。
可以自定义显示最多30个币种，注意币种大小写及后缀。

四、操作说明

数据解析​：

• 点差时序通过RingBuffer数据结构存储
• 极值统计采用O(1)复杂度算法：Max(t)=max(Max(t-1),x_t)

​风控应用​：当监测到σ≥5时，注意规避滑点风险

五、指标效果

六、技术支持

本系统永久免费，同时支持标准化定制服务，查看定制方案！
币种信息检测.ex4